Page 34 - 期货和衍生品行业监管动态（2024年4月）
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期货和衍生品行业监管动态
8. 美国商品期货交易委员会因澳大利亚互换交易商未履行管理义务对其处以
50 万美元罚款（2024 年 4 月 2 日）
美国商品期货交易委员会（CFTC）签发行政令，提出针对一家临时注册为
互换交易商的金融服务公司 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.（ANZ）
的指控并达成和解，因其违反管理义务，未能确保其幌骗交易监控工具的有效运
行。ANZ 承认了该指控中的事实。
该行政令要求 ANZ 支付 50 万美元的民事罚款，并停止违反《美国商品交易
法》（CEA）和 CFTC 联邦法规的行为。
案件背景
在 CFTC 对 ANZ 交易活动进行调查期间，ANZ 向 CFTC 工作人员披露，ANZ
用于监控其交易员幌骗交易活动的工具在 2019 年 11 月至 2020 年 6 月（第一间
隔期）期间以及 2020 年 11 月至 2021 年 2 月（第二间隔期）期间未对某一供应
商提供的期货数据发生有效运行。在第一和第二间隔期间，相关数据被输入到监
控工具中的时间与工具的运行时间不匹配。监控工具主要用于监控芝加哥商品交
易所的欧洲美元期货（Eurodollar futures）交易等内容，这些交易是 ANZ 用于部
分对冲其各种互换头寸的。
具体来说，在这两个间隔期间，该工具每天在在特定数据被输入前已开始运
行，因此未能监控来自相关供应商的任何期货数据。此外，即使发现了第一间隔
期并重置时间以使工具在收到相关数据后运行，ANZ 也没有为防止时间问题再
次发生而采取额外的防范措施。事实上，问题确实再次发生了。第二间隔期是由
第一间隔期完全相同的问题引起的，并持续了大约四个月，直到 ANZ 发现它为
止。
因此，成千上万的订单未能及时受到监控，而且 ANZ 未收到其应收到的在
这两个间隔期间生成的大量监控警报。
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