Page 37 - 期货和衍生品行业监管动态（2024年8月刊）
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期货和衍生品行业监管动态
Truist substantially cooperated with the CFTC’s investigation, including expanding
and sharing the results of its sampling analysis. Truist represents it is enhancing its
disciplinary policies and continuing remediation efforts it began at the time of the
self-report.
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8945-24
11. 美国商品期货交易委员会因巴西和瑞士糖业公司洗售交易行为命令其支付
75 万美元罚款（2024 年 8 月 19 日）
美国商品期货交易委员会（CFTC）发布命令，对被告巴西能源公司及糖商
Raizen Energia SA 和瑞士糖商 Raizen Trading SA 同时提起指控并达成和解，称其
从事洗售交易和非竞争性交易。命令要求被告连带支付 75 万美元的民事罚款。
被告对命令中详述的事实表示承认，并被要求停止进一步违反《美国商品交易法》
和 CFTC 联邦法规的行为。
案件背景
命令发现，在 2022 年 3 月至 2022 年 9 月期间，被告通过在美国洲际交易所
（ICE Futures U.S.）上交易的白糖期货合约，进行期转现交易（EFP），从而开
展了 44 次洗售交易和非竞争性交易。期转现交易是一种同时交换期货头寸和相
应现货头寸的交易，即一方买入实物商品并同时卖出或转让一个多头期货合约，
而另一方卖出实物商品并同时买入或接受一个多头期货合约。
命令认为，被告的期转现交易是非法的洗售交易和非竞争性交易，因为这些
交易是在未被独立控制的账户之间进行执行成交。根据命令，被告执行这些洗售
交易是为了促进 Raizen 内部实体之间的白糖现货流转，并对被告为对冲其白糖
现货价格风险而持有的期货头寸进行对冲平仓。总的来说，被告的洗售交易涉及
超过 50000 份白糖合约，价值超过 10 亿美元。
该命令还对被告在此事中的补救措施承诺表示认可。
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